PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и FIGSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий VAGVX и FIGSX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.16

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.98

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.83

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между VAGVX и FIGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и FIGSX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и FIGSX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-34.47%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.89%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-10.60%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.49%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.55%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и FIGSX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.09%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.23%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.24%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.61%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

17.54%

-1.94%