Сравнение VAGU.L с LDRAX
VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both funds - VAGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.24%/yr vs -3.36%/yr for LDRAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у LDRAX с доходностью 0.43%.
VAGU.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение доходности по годам VAGU.L и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.04% | 4.95% | 2.72% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 3.01% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.43% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 8.10% |
Correlation
The correlation between VAGU.L and LDRAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between VAGU.L and LDRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGU.L vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
VAGU.L
LDRAX
Сравнение VAGU.L c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 2.62 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и LDRAX
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и LDRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGU.L | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -37.23% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.34% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -14.49% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -36.35% | +19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -22.50% | +20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -12.40% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.13% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и LDRAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.30%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.48% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.62% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 8.04% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 12.53% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 11.39% | -6.60% |
Сравнение комиссий VAGU.L и LDRAX
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDRAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и LDRAX
VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.15% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGU.L and LDRAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор