Сравнение VAGU.L с VUTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L).
VAGU.L и VUTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. VUTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и VUTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGU.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | -0.37% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 2.39% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.14% | 6.34% | 0.80% | 3.29% | -12.37% | -1.98% | 7.15% | 1.99% |
Разные валюты инструментов
VAGU.L торгуется в USD, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VUTA.L с доходностью -0.14%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGU.L и VUTA.L
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGU.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
VUTA.L
Сравнение VAGU.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 2.48 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VAGU.L и VUTA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и VUTA.L
Ни VAGU.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и VUTA.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и VUTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGU.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -23.40% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -7.50% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -16.17% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -17.70% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -15.29% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 4.37% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и VUTA.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.00% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 3.48% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 5.48% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 7.01% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.26% | -2.53% |