PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VAGU.L с IGLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VAGU.L и IGLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGU.L и IGLA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating
0.02%4.94%2.73%6.90%-12.61%-2.00%5.90%2.39%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
-1.40%6.09%-2.98%3.99%-17.80%-6.85%9.45%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -1.40%.


VAGU.L

1 день
0.39%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.67%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.27%
10 лет*

IGLA.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-1.55%
1 год
2.08%
3 года*
0.62%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

iShares Global Govt Bond UCITS Acc

Сравнение комиссий VAGU.L и IGLA.L

VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VAGU.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGU.L
Ранг доходности на риск VAGU.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGU.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGU.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IGLA.L
Ранг доходности на риск IGLA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLA.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLA.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLA.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGU.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAGU.LIGLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.35

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.56

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.08

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

0.23

+3.43

VAGU.L vs. IGLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGU.L на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IGLA.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGU.L и IGLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VAGU.LIGLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.35

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.10

+0.31

Корреляция

Корреляция между VAGU.L и IGLA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGU.L и IGLA.L

Ни VAGU.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAGU.L и IGLA.L

Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и IGLA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VAGU.LIGLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-28.01%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.82%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-25.86%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-19.24%

+17.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-11.77%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.36%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGU.L и IGLA.L

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VAGU.LIGLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.99%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.56%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

5.87%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

7.15%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

6.74%

-2.01%