Сравнение VAGU.L с IGLA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L).
VAGU.L и IGLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и IGLA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAGU.L и IGLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.02% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 2.39% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | -1.40% | 6.09% | -2.98% | 3.99% | -17.80% | -6.85% | 9.45% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IGLA.L с доходностью -1.40%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
IGLA.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGU.L и IGLA.L
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAGU.L vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
IGLA.L
Сравнение VAGU.L c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | IGLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.56 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.08 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 0.23 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.10 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VAGU.L и IGLA.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и IGLA.L
Ни VAGU.L, ни IGLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и IGLA.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки IGLA.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и IGLA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAGU.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -28.01% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.82% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -25.86% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -19.24% | +17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -11.77% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.36% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и IGLA.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.99% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 3.56% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.87% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 7.15% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 6.74% | -2.01% |