Сравнение VAGF.DE с EURUSD=X
VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged), while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 5 years, VAGF.DE returned -1.76%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAGF.DE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGF.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGF.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью -0.01%.
VAGF.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам VAGF.DE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.63% | 3.03% | 0.83% | 4.52% | -14.84% | -2.98% | 5.07% | 1.00% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -0.01% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.12% |
Correlation
The correlation between VAGF.DE and EURUSD=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGF.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
VAGF.DE
EURUSD=X
Сравнение VAGF.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGF.DE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.01 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.07 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGF.DE и EURUSD=X
Максимальная просадка VAGF.DE за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGF.DE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGF.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -1.76% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.43% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -0.81% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -0.81% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -0.75% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -0.72% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.10% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGF.DE и EURUSD=X
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VAGF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGF.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.21% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 0.57% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 0.75% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 0.74% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 1.15% | +3.77% |
Часто задаваемые вопросы
VAGF.DE and EURUSD=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAGF.DE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор