PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAFAX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VAFAXVONG
Дох-ть с нач. г.30.98%28.16%
Дох-ть за 1 год52.95%49.18%
Дох-ть за 3 года6.90%10.01%
Дох-ть за 5 лет16.83%19.78%
Дох-ть за 10 лет13.16%16.51%
Коэф-т Шарпа2.983.12
Коэф-т Сортино3.743.94
Коэф-т Омега1.521.56
Коэф-т Кальмара2.403.58
Коэф-т Мартина15.8515.49
Индекс Язвы3.50%3.30%
Дневная вол-ть18.63%16.38%
Макс. просадка-51.03%-32.72%
Текущая просадка-0.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VAFAX и VONG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и VONG

С начала года, VAFAX показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 28.16%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.16% против 16.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
20.61%
20.68%
VAFAX
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAFAX и VONG

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAFAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VAFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.49

Сравнение коэффициента Шарпа VAFAX и VONG

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.98
3.12
VAFAX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и VONG

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
0.00%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%0.00%9.63%4.14%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и VONG

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.03%
0
VAFAX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и VONG

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.71% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.71%
3.61%
VAFAX
VONG