PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAFAX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.52%
14.23%
VAFAX
VONG

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность 34.97%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 5.06% против 16.39% соответственно.


VAFAX

С начала года

34.97%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

14.52%

1 год

40.45%

5 лет (среднегодовая)

6.37%

10 лет (среднегодовая)

5.06%

VONG

С начала года

30.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.24%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


VAFAXVONG
Коэф-т Шарпа2.142.17
Коэф-т Сортино2.812.83
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара1.072.77
Коэф-т Мартина11.4910.89
Индекс Язвы3.52%3.33%
Дневная вол-ть18.91%16.70%
Макс. просадка-54.26%-32.72%
Текущая просадка-11.41%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAFAX и VONG

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VAFAX и VONG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAFAX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.142.17
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.812.83
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.072.77
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.4910.89
VAFAX
VONG

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.17
VAFAX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и VONG

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и VONG

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.41%
-1.16%
VAFAX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и VONG

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 5.50% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.50%
5.40%
VAFAX
VONG