PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%8.61%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий VAFAX и IVNQX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

VAFAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.06

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.63

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

6.05

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между VAFAX и IVNQX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и IVNQX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и IVNQX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-34.83%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-12.56%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-34.83%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-8.94%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.45%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.39%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и IVNQX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.55%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

12.88%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

22.53%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

22.51%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

22.56%

-0.33%