PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFAX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.99% против 16.72% соответственно.

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий VAFAX и EFCNX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

VAFAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.43

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.41

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.84

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.87

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

3.10

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.43

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между VAFAX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и EFCNX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и EFCNX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFAXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-38.34%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-14.32%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-38.34%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-38.34%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

0.00%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.74%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.45%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и EFCNX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFAXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

0.00%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

5.20%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

22.14%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

23.15%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

22.85%

-0.62%