PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%9.14%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий VAFAX и BBLIX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

VAFAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.05

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.83

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

3.38

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.05

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между VAFAX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и BBLIX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и BBLIX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-33.49%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-10.22%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-28.06%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-1.80%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.47%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.62%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и BBLIX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

1.57%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

6.07%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

16.08%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

16.08%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.80%

+3.43%