PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий VADGX и SVPFX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

VADGX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.48

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.61

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.32

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между VADGX и SVPFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SVPFX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SVPFX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-6.37%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-5.22%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.35%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-1.99%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.98%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SVPFX

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VADGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.85%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

1.37%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

8.01%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

5.59%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

5.59%

+8.15%