Сравнение VADGX с SVAAX
VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both mutual funds - VADGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes. Over the past 3 years, VADGX returned 9.36%/yr vs 14.86%/yr for SVAAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VADGX charges 0.45%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.
Доходность
Сравнение доходности VADGX и SVAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 8.08%.
VADGX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVAAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам VADGX и SVAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 0.70% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 8.08% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 3.35% |
Correlation
The correlation between VADGX and SVAAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VADGX and SVAAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADGX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск
VADGX
SVAAX
Сравнение VADGX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADGX | SVAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.87 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 13.06 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADGX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.22 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VADGX и SVAAX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SVAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADGX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -51.16% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -4.71% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -12.84% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.90% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.21% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.61% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и SVAAX
Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.24%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADGX | SVAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.63% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.39% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 10.31% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.66% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.39% | -1.76% |
Сравнение комиссий VADGX и SVAAX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и SVAAX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SVAAX в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.91% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.03% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VADGX and SVAAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAAX has higher volatility (3.63%) compared to VADGX (2.24%). In terms of maximum drawdown, VADGX dropped -15.75% vs SVAAX's -51.16%.
SVAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADGX и SVAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор