Сравнение VADGX с POGSX
VADGX (Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VADGX returned 8.97%/yr vs 26.63%/yr for POGSX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VADGX charges 0.45%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности VADGX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADGX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 20.35%.
VADGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 16.32%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам VADGX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 2.79% | 8.52% | 10.69% | 10.42% | -3.88% | 3.62% |
POGSX Pin Oak Equity | 20.35% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | -2.22% |
Correlation
The correlation between VADGX and POGSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between VADGX and POGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
VADGX
POGSX
Сравнение VADGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VADGX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.71 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 16.84 | -14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VADGX и POGSX
Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.75% | -89.46% | +73.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.03% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -15.76% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -36.60% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.24% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADGX и POGSX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 2.96% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADGX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 12.90% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 15.36% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 17.81% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 18.42% | -4.85% |
Сравнение комиссий VADGX и POGSX
VADGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADGX и POGSX
Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности POGSX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 15.79% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
VADGX Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund | 1.04% | 1.04% | 1.98% | 1.25% | 0.84% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VADGX and POGSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POGSX has higher volatility (3.01%) compared to VADGX (2.96%). In terms of maximum drawdown, VADGX dropped -15.75% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADGX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор