PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VADDX с ORSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с ORSYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and ORSYX (Invesco Short Term Municipal Fund) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ORSYX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADDX returned 11.60%/yr vs 2.04%/yr for ORSYX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for ORSYX.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ORSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у ORSYX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ORSYX по среднегодовой доходности: 11.60% против 2.04% соответственно.

VADDX

1 день
1.00%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
8.92%
С начала года
13.15%
1 год
18.63%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.60%

ORSYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
0.20%
С начала года
0.47%
1 год
2.12%
3 года*
3.18%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и ORSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		13.15%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
ORSYX
Invesco Short Term Municipal Fund		0.47%3.99%3.36%2.87%-0.55%0.52%3.03%2.95%1.66%2.61%

Correlation

The correlation between VADDX and ORSYX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Short Term Municipal Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с FXAIXVADDX с IVV
Часто сравнивают с ORSYX:
ORSYX с ACSTXORSYX с VSCAXORSYX с MUJORSYX с VVOAXORSYX с ACEIXORSYX с DFSMXORSYX с AFB

Доходность на риск

VADDX vs. ORSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ORSYX
Ранг доходности на риск ORSYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c ORSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADDXORSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.72

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.12

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.12

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.94

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

12.46

-3.00

VADDX vs. ORSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORSYX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ORSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ORSYX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ORSYX в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ORSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXORSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-3.18%

-56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-0.80%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-1.08%

-16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-1.78%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-3.18%

-36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-0.21%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.19%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ORSYX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXORSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.38%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

1.03%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

1.38%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

1.73%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

1.65%

+16.80%

Сравнение комиссий VADDX и ORSYX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ORSYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и ORSYX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности ORSYX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSYX
Invesco Short Term Municipal Fund		2.10%3.62%4.12%2.55%1.05%0.78%1.65%2.10%2.18%1.77%1.98%2.17%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		8.91%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and ORSYX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADDX has higher volatility (2.84%) compared to ORSYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs ORSYX's -3.18%.

ORSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и ORSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор