График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Short Term Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) показал доход в -0.54% с начала года и 1.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORSYX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Invesco Short Term Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ORSYX закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 30 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.00% | -0.80% | -0.54% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 0.58% | 0.30% | 0.30% | 0.27% | 0.55% | 0.28% | 0.28% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 3.99% |
| 2024 | 0.03% | 0.30% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.84% | 0.57% | 0.29% | 0.56% | -0.24% | 0.85% | 0.05% | 3.36% |
| 2023 | 0.72% | -0.32% | 0.75% | -0.27% | -0.03% | 0.27% | 0.27% | 0.03% | -0.52% | -0.27% | 1.39% | 0.83% | 2.87% |
| 2022 | -0.47% | 0.05% | -0.48% | -0.21% | 0.35% | -0.27% | 0.27% | -0.43% | -0.40% | 0.13% | 0.73% | 0.19% | -0.55% |
| 2021 | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.21% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Метрики бенчмарка
Invesco Short Term Municipal Fund: годовая альфа составляет 2.18%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.06.2011.
- Этот фонд участвовал в 6.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.60%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.19%
- Участие в снижении
- -2.60%
Комиссия
Комиссия ORSYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORSYX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.92 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.41 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.21 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.41 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.61 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ORSYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Short Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.13 | $0.15 | $0.10 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.21% | 3.62% | 4.12% | 2.55% | 1.05% | 0.78% | 1.65% | 2.10% | 2.18% | 1.77% | 1.98% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.13 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Short Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 3.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Short Term Municipal Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.18% | 11 мар. 2020 г. | 8 | 20 мар. 2020 г. | 44 | 22 мая 2020 г. | 52 |
| -1.78% | 2 сент. 2021 г. | 269 | 27 сент. 2022 г. | 86 | 31 янв. 2023 г. | 355 |
| -1.46% | 29 мая 2013 г. | 100 | 17 окт. 2013 г. | 69 | 28 янв. 2014 г. | 169 |
| -1.29% | 7 окт. 2016 г. | 39 | 1 дек. 2016 г. | 79 | 28 мар. 2017 г. | 118 |
| -1.08% | 7 апр. 2025 г. | 3 | 9 апр. 2025 г. | 14 | 30 апр. 2025 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...