- ISIN
- US00141G3855
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 5 дек. 2010 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORSYX
Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции ORSYX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,106.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) показал доход в 0.49% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORSYX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Short Term Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORSYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ORSYX закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 30 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.00% | -0.55% | 0.52% | 0.25% | 0.00% | 0.49% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 0.58% | 0.30% | 0.30% | 0.27% | 0.55% | 0.28% | 0.28% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 3.99% |
| 2024 | 0.03% | 0.30% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.84% | 0.57% | 0.29% | 0.56% | -0.24% | 0.85% | 0.05% | 3.36% |
| 2023 | 0.72% | -0.32% | 0.75% | -0.27% | -0.03% | 0.27% | 0.27% | 0.03% | -0.52% | -0.27% | 1.39% | 0.83% | 2.87% |
| 2022 | -0.47% | 0.05% | -0.48% | -0.21% | 0.35% | -0.27% | 0.27% | -0.43% | -0.40% | 0.13% | 0.73% | 0.19% | -0.55% |
| 2021 | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | -0.21% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Метрики бенчмарка
Invesco Short Term Municipal Fund has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2011.
- This fund captured 6.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.09%
- Участие в снижении
- -2.77%
Комиссия
Комиссия ORSYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORSYX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORSYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.28 | 1.41 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 13.52 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Short Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.13 | $0.15 | $0.10 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.12% | 3.62% | 4.12% | 2.55% | 1.05% | 0.78% | 1.65% | 2.10% | 2.18% | 1.77% | 1.98% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.13 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Short Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 3.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -3.18%март 2020 г. | 9d | 2mo 3d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.78%сент. 2022 г. | 1y 25d | 4mo 6d | 1y 5moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.46%окт. 2013 г. | 4mo 21d | 3mo 13d | 8mo 4dмай 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.29%дек. 2016 г. | 1mo 25d | 3mo 27d | 5mo 22dокт. 2016 г. - март 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.08%апр. 2025 г. | 2d | 21d | 23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| ORSYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -56.78% | +53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -9.10% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -18.90% | +17.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.78% | -25.43% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.18% | -33.92% | +30.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -10.72% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.97% | -1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORSYX
Добавьте Invesco Short Term Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORSYX