PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141G3855

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 дек. 2010 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ORSYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) показал доход в 0.87% с начала года и 3.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORSYX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ORSYX

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.63%

1 год

3.25%

3 года

2.50%

5 лет

1.85%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORSYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%0.30%-0.00%0.00%-0.00%0.87%
20240.03%0.30%0.03%0.03%0.03%0.84%0.56%0.30%0.56%-0.24%0.57%-0.24%2.79%
20230.72%-0.32%0.75%-0.03%-0.03%0.27%0.27%0.03%-0.51%-0.00%1.39%0.83%3.42%
2022-0.48%0.05%-0.48%-0.21%0.35%-0.16%0.37%-0.43%-0.40%0.13%0.73%0.19%-0.34%
20210.10%0.08%0.08%0.08%0.08%0.05%0.05%0.05%-0.21%0.05%0.05%0.05%0.53%
20200.43%0.40%-0.66%-0.13%0.96%0.69%0.42%0.16%0.13%-0.13%0.37%0.37%3.05%
20190.46%0.19%0.46%0.19%0.46%0.18%0.45%0.45%-0.34%0.16%0.16%0.16%3.01%
2018-0.08%0.19%-0.08%0.19%0.19%0.19%0.46%-0.08%-0.08%-0.08%0.46%0.46%1.74%
20170.41%0.40%0.13%0.40%0.40%0.14%0.16%0.43%-0.11%0.16%-0.11%0.16%2.60%
20160.45%0.19%-0.08%0.43%0.16%0.16%0.16%0.16%0.16%-0.11%-0.91%0.16%0.93%
20150.45%-0.08%0.18%0.19%-0.35%-0.08%0.19%0.19%0.45%0.46%-0.08%0.46%2.00%
20140.46%0.73%-0.08%0.46%0.97%-0.08%0.19%0.43%0.19%0.35%0.19%0.19%4.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORSYX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ORSYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORSYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Short Term Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.78
  • За 5 лет: 1.22
  • За 10 лет: 1.29
  • За всё время: 1.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Term Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.1420142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.13$0.12$0.05$0.03$0.06$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.09

Дивидендный доход

3.22%3.56%3.07%1.26%0.79%1.66%2.16%2.26%1.76%2.02%2.24%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Term Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.04
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.06
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Short Term Municipal Fund показал максимальную просадку в 3.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Short Term Municipal Fund составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.18%11 мар. 2020 г.820 мар. 2020 г.4422 мая 2020 г.52
-1.56%2 сент. 2021 г.26927 сент. 2022 г.7412 янв. 2023 г.343
-1.41%15 апр. 2013 г.9729 авг. 2013 г.9313 янв. 2014 г.190
-1.28%7 окт. 2016 г.391 дек. 2016 г.7928 мар. 2017 г.118
-1.08%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...