Сравнение VACNY с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VAT Group AG (VACNY) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VACNY и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VACNY и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACNY VAT Group AG | 27.54% | 31.66% | -24.10% | 86.29% | -45.24% | 113.59% | 122.02% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VACNY показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%.
VACNY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 27.54%
- 6 месяцев
- 51.73%
- 1 год
- 76.84%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VACNY vs. URTH — Ранг доходности на риск
VACNY
URTH
Сравнение VACNY c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VAT Group AG (VACNY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VACNY | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.17 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.75 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.74 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 8.34 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VACNY | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VACNY и URTH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VACNY и URTH
Дивидендная доходность VACNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACNY VAT Group AG | 1.24% | 1.58% | 1.82% | 1.39% | 1.97% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок VACNY и URTH
Максимальная просадка VACNY за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VACNY и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VACNY | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -34.01% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.36% | -11.85% | -13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -26.05% | -37.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -5.49% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -4.42% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 2.47% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VACNY и URTH
VAT Group AG (VACNY) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что VACNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VACNY | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 5.68% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 9.53% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 17.36% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.48% | 16.16% | +33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.56% | 17.27% | +37.29% |