Сравнение VABS с SECU
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности VABS и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.08% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between VABS and SECU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. SECU — Ранг доходности на риск
VABS
SECU
Сравнение VABS c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VABS и SECU
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -1.76% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.07% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.55% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 3.32% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 3.32% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.32% | -1.08% |
Сравнение комиссий VABS и SECU
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и SECU
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and SECU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SECU.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 2.10% for SECU.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для VABS и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор