Сравнение VABS с NSCI
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности VABS и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 1.98%.
VABS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.72% | 1.06% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.98% | 1.66% |
Correlation
The correlation between VABS and NSCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. NSCI — Ранг доходности на риск
VABS
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VABS c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VABS | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VABS и NSCI
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -1.10% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.18% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.30% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.30% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 1.30% | +0.94% |
Сравнение комиссий VABS и NSCI
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и NSCI
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 4.73% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and NSCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NSCI is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NSCI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.
VABS has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Nuveen. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для VABS и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор