Сравнение VABS с FOXY
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, VABS returned 3.93% vs 21.64% for FOXY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VABS charges 0.39%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности VABS и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.88%.
VABS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.70% | 4.72% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.88% | 14.71% |
Correlation
The correlation between VABS and FOXY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. FOXY — Ранг доходности на риск
VABS
FOXY
Сравнение VABS c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VABS | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.03 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 13.61 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VABS и FOXY
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -13.09% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -4.32% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -2.09% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.59% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и FOXY
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.37%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.00% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 7.66% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 9.87% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 14.92% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 14.92% | -12.68% |
Сравнение комиссий VABS и FOXY
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и FOXY
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности FOXY в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.04% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.07% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and FOXY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (3.00%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 21.64% vs 3.93% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 21.64% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 5.07% for VABS.
VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.81% for FOXY.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VABS и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор