Сравнение VABS с EVMO
VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VABS charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности VABS и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
VABS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VABS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 1.40% | 1.16% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between VABS and EVMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VABS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
VABS
EVMO
Сравнение VABS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.79 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок VABS и EVMO
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VABS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -1.89% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.81% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.39% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VABS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 2.82% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 2.82% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.82% | -0.58% |
Сравнение комиссий VABS и EVMO
VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и EVMO
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.18% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VABS and EVMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для VABS и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор