PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с EVMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VABS с EVMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO).

VABS и EVMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. EVMO - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VABS и EVMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VABS и EVMO

2026 (YTD)2025
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%1.16%
EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF		0.38%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.38%.

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

EVMO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST
Часто сравнивают с EVMO:
EVMO с CGDVEVMO с TLTEVMO с VCSHEVMO с EVIMEVMO с VGSHEVMO с EVSBEVMO с EVSM

Сравнение комиссий VABS и EVMO

VABS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.

EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

VABS vs. EVMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVMO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c EVMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSEVMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. EVMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSEVMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

2.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между VABS и EVMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и EVMO

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EVMO в 3.17%

TTM20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%
EVMO
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF		3.17%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VABS и EVMO

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и EVMO.

Загрузка...

Показатели просадок

VABSEVMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-1.89%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.26%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.25%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и EVMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

VABSEVMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.78%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

2.78%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

2.78%

-0.51%