PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с SPWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).

VA.TO и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и SPWO

2026 (YTD)202520242023
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%2.10%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		6.03%20.53%18.64%1.99%
Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как SPWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 6.03%.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

SPWO

1 день
0.96%
1 месяц
-5.60%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.90%
1 год
27.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с FRDM
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISWD.L

Сравнение комиссий VA.TO и SPWO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.

SPWO
SP Funds S&P World ETF
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOSPWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.38

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.89

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.17

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

7.23

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPWO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.24

-0.63

Корреляция

Корреляция между VA.TO и SPWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и SPWO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPWO в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и SPWO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки SPWO в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и SPWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-18.03%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.75%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-9.53%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-2.86%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.69%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и SPWO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

8.57%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.59%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

19.61%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.15%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.15%

-2.21%