PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VA.TO с VPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и VPL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF
9.65%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%11.66%-7.54%21.44%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
9.57%26.58%10.42%13.03%-9.16%0.19%14.68%12.35%-7.14%20.64%
Разные валюты инструментов

VA.TO торгуется в CAD, в то время как VPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VA.TO показывает доходность 9.65%, а VPL немного ниже – 9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VA.TO имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции VPL немного впереди с 9.92%.


VA.TO

1 день
3.63%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.65%
6 месяцев
13.82%
1 год
34.67%
3 года*
17.66%
5 лет*
8.82%
10 лет*
9.64%

VPL

1 день
3.40%
1 месяц
-8.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
14.19%
1 год
35.17%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Сравнение комиссий VA.TO и VPL

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VA.TO vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг доходности на риск VPL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VA.TOVPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.39

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.93

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

10.54

+0.13

VA.TO vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VA.TOVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между VA.TO и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и VPL

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VPL в 3.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF
1.98%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.28%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и VPL

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, примерно равная максимальной просадке VPL в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VPL.


Загрузка...

Показатели просадок


VA.TOVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-55.49%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.33%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-31.09%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

-33.90%

+8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-10.28%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-11.71%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и VPL

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VA.TOVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

10.39%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.26%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

19.29%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.22%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.74%

+0.19%