Сравнение VA.TO с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VA.TO и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VA.TO и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 9.65% | 25.82% | 10.30% | 12.15% | -9.26% | 0.89% | 13.71% | 11.66% | -7.54% | 21.44% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 9.57% | 26.58% | 10.42% | 13.03% | -9.16% | 0.19% | 14.68% | 12.35% | -7.14% | 20.64% |
Разные валюты инструментов
VA.TO торгуется в CAD, в то время как VPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VA.TO показывает доходность 9.65%, а VPL немного ниже – 9.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VA.TO имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции VPL немного впереди с 9.92%.
VA.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 9.64%
VPL
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VA.TO и VPL
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VA.TO vs. VPL — Ранг доходности на риск
VA.TO
VPL
Сравнение VA.TO c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VA.TO | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.93 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 10.54 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VA.TO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VA.TO и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и VPL
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.98% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и VPL
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, примерно равная максимальной просадке VPL в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VA.TO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -55.49% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.33% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -31.09% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | -33.90% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -10.28% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -11.71% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и VPL
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VA.TO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 10.39% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 14.26% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 19.29% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.22% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.74% | +0.19% |