PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

VA.TO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%11.66%-7.54%21.44%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции VA.TO превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.76% соответственно.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

VEE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
18.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VXUS

Сравнение комиссий VA.TO и VEE.TO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEE.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.08

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.52

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.43

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

5.22

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.08

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между VA.TO и VEE.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и VEE.TO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VEE.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и VEE.TO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-29.84%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.77%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-26.10%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

-29.84%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.76%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-8.82%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и VEE.TO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.25%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.79%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

17.18%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

15.08%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.87%

-1.93%