Сравнение V80D.DE с XWIS.L
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index. V80D.DE is actively managed, while XWIS.L is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 8.70%/yr vs 5.77%/yr for XWIS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и XWIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V80D.DE торгуется в EUR, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у XWIS.L с доходностью 14.72%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
XWIS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам V80D.DE и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.86% | 8.03% | 19.70% | 14.92% | -13.65% | 21.38% | 1.20% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 14.72% | 10.89% | 20.42% | -1.00% | -17.67% | 24.13% | 1.54% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and XWIS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between V80D.DE and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
V80D.DE
XWIS.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение V80D.DE c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V80D.DE | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.70 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 1.16 | +11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и XWIS.L
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки XWIS.L в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и XWIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -45.39% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -27.99% | +22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -29.20% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -31.97% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -13.84% | +12.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.76% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 16.94% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и XWIS.L
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.34%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 4.58% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 12.08% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 44.33% | -35.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 26.65% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 23.45% | -12.69% |
Сравнение комиссий V80D.DE и XWIS.L
И V80D.DE, и XWIS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и XWIS.L
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как XWIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.89% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.87% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and XWIS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V80D.DE and XWIS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while XWIS.L is Industrials Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор