PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YA.DE с UBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3YA.DE с UBUT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YA.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YA.DE returned 18.75%/yr vs 18.17%/yr for UBUT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. V3YA.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3YA.DE и UBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3YA.DE показывает доходность 10.95%, а UBUT.DE немного выше – 11.13%.

V3YA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.33%
3 года*
18.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

UBUT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.31%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3YA.DE и UBUT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.95%4.20%31.35%26.80%-17.33%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.13%4.89%28.17%31.45%-14.94%

Correlation

The correlation between V3YA.DE and UBUT.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between V3YA.DE and UBUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с VUKE.DEV3YA.DE с VNRA.DE
Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

V3YA.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YA.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YA.DEUBUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.98

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.80

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.85

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

10.00

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YA.DE vs. UBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YA.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUT.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YA.DE и UBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YA.DEUBUT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.90

-0.07

Просадки

Сравнение просадок V3YA.DE и UBUT.DE

Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки UBUT.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и UBUT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3YA.DEUBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-30.47%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.23%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-24.78%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.04%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.63%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YA.DE и UBUT.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) составляет 3.17%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что V3YA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3YA.DEUBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.48%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.10%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

13.25%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.79%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

16.94%

-1.36%

Сравнение комиссий V3YA.DE и UBUT.DE

V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBUT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YA.DE и UBUT.DE

V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.35%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3YA.DE and UBUT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.12% for V3YA.DE and 0.25% for UBUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и UBUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор