Сравнение V3YA.DE с UBUR.DE
V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YA.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YA.DE returned 18.75%/yr vs 5.82%/yr for UBUR.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. V3YA.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3YA.DE и UBUR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3YA.DE показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.
V3YA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBUR.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3YA.DE и UBUR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.95% | 4.20% | 31.35% | 26.80% | -17.33% |
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 0.53% | -5.64% | 20.63% | 2.15% | -9.20% |
Correlation
The correlation between V3YA.DE and UBUR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between V3YA.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3YA.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск
V3YA.DE
UBUR.DE
Сравнение V3YA.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YA.DE | UBUR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.28 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -0.64 | +10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YA.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.20 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок V3YA.DE и UBUR.DE
Максимальная просадка V3YA.DE за все время составила -24.84%, что меньше максимальной просадки UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YA.DE и UBUR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3YA.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.84% | -35.34% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -7.81% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -14.40% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -11.30% | +10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.34% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 9.86% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YA.DE и UBUR.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеют волатильность 3.17% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3YA.DE | UBUR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.22% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 7.37% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 10.99% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 15.76% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 19.45% | -3.87% |
Сравнение комиссий V3YA.DE и UBUR.DE
V3YA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YA.DE и UBUR.DE
V3YA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.60% | 1.87% | 1.44% | 1.39% | 1.28% | 0.93% | 1.62% | 1.40% | 1.37% | 0.68% |
V3YA.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3YA.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3YA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3YA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.
V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.12% for V3YA.DE and 0.18% for UBUR.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3YA.DE и UBUR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор