PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции V превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 15.98% против 9.51% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between V and XDW0.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.23

The correlation between V and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

V vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.82

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.34

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.01

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

9.81

-11.38

V vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и XDW0.DE

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-75.05%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-12.81%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-19.69%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-26.53%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-63.77%

+27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-7.68%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-33.01%

+24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.93%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности V и XDW0.DE

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.57%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

18.47%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.19%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

24.53%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

26.89%

-2.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и XDW0.DE

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V and XDW0.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор