Сравнение V с UCG.MI
V (Visa Inc.) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, UCG.MI in Banks - Regional. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции V уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 15.98% против 34.03% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам V и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between V and UCG.MI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.25 |
The correlation between V and UCG.MI shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
V
UCG.MI
Сравнение V c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.30 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.61 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и UCG.MI
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -94.03% | +42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -26.80% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -26.80% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -50.48% | +21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -69.19% | +32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -7.29% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -68.09% | +59.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 9.62% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и UCG.MI
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.74% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 26.62% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 32.83% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 37.98% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 49.20% | -24.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и UCG.MI
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UCG.MI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and UCG.MI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор