PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с QQC-F.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 19.14%/yr for QQC-F.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции V уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 19.14% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

QQC-F.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.59%
1 год
31.16%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.02%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		13.74%24.47%14.49%56.53%-37.39%27.21%48.57%43.54%-9.81%41.52%

Correlation

The correlation between V and QQC-F.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.47

Over the past year, the correlation between V and QQC-F.TO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

V vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.69

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.26

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.14

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.21

-9.77

V vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и QQC-F.TO

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-41.52%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-14.10%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-22.89%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-41.52%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-41.52%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-4.36%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.44%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.67%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности V и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.22%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

14.09%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

17.86%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

23.35%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

23.49%

+0.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и QQC-F.TO

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and QQC-F.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор