Сравнение V с IS3S.DE
V (Visa Inc.) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции V превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.34% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам V и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between V and IS3S.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between V and IS3S.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
V
IS3S.DE
Сравнение V c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.70 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 7.30 | -8.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 26.46 | -28.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и IS3S.DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -39.27% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -8.49% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -15.59% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -26.37% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -39.27% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -1.73% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.71% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 2.35% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и IS3S.DE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.30% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 12.87% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 15.56% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 15.89% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 17.65% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и IS3S.DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
V and IS3S.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор