Сравнение V с ALV.DE
V (Visa Inc.) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, ALV.DE in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 17.48%/yr for ALV.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ALV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как ALV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 15.98% против 17.48% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
ALV.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам V и ALV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
ALV.DE Allianz SE | 1.91% | 55.41% | 21.43% | 31.00% | -3.71% | -0.38% | 7.25% | 27.56% | -9.19% | 45.49% |
Correlation
The correlation between V and ALV.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between V and ALV.DE shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск
V
ALV.DE
Сравнение V c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ALV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.33 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.35 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ALV.DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -74.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ALV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ALV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -74.48% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.22% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -13.22% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -37.85% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -48.35% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -1.82% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -17.33% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.26% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ALV.DE
Visa Inc. (V) и Allianz SE (ALV.DE) имеют волатильность 5.57% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ALV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.72% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.40% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 20.33% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.44% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.29% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ALV.DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ALV.DE в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.43% | 3.94% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ALV.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and ALV.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и ALV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор