Сравнение V с AIR.PA
V (Visa Inc.) and AIR.PA (Airbus SE) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while AIR.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.72%/yr vs 14.54%/yr for AIR.PA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и AIR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как AIR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у AIR.PA с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции V превзошли акции AIR.PA по среднегодовой доходности: 15.72% против 14.54% соответственно.
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
AIR.PA
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам V и AIR.PA
Correlation
The correlation between V and AIR.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between V and AIR.PA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. AIR.PA — Ранг доходности на риск
V
AIR.PA
Сравнение V c AIR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Airbus SE (AIR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | AIR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.26 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.64 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок V и AIR.PA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки AIR.PA в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и AIR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -68.20% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -28.83% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -28.83% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -37.45% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -65.19% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -18.36% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -17.69% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 12.05% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и AIR.PA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.65%, в то время как у Airbus SE (AIR.PA) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | AIR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 11.55% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 24.69% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 29.66% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 30.70% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 36.05% | -11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и AIR.PA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AIR.PA в 1.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и AIR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and AIR.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и AIR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор