Сравнение UYLD с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
UYLD и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 4.76% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с UYLD на уровне 0.87% и VBIL на уровне 0.87%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и VBIL
UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Доходность на риск
UYLD vs. VBIL — Ранг доходности на риск
UYLD
VBIL
Сравнение UYLD c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 12.78 | -4.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 29.76 | -13.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 12.77 | -9.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 43.72 | -17.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 377.55 | -221.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 12.78 | -4.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 13.10 | -7.13 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и VBIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и VBIL
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и VBIL
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -0.09% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -0.09% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и VBIL
Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.07% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.16% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 0.32% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.31% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 0.31% | +0.69% |