Сравнение UYG с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
UYG и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | -4.24% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и TSLG
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
UYG vs. TSLG — Ранг доходности на риск
UYG
TSLG
Сравнение UYG c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.83 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.76 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.42 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между UYG и TSLG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и TSLG
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и TSLG
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -82.86% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -50.92% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -65.85% | +41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -58.06% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 23.98% | -13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и TSLG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 22.51% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 59.61% | -36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 110.65% | -72.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 118.91% | -82.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 118.91% | -77.84% |