Сравнение UYG с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UYG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -3.57% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и GGLL
UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UYG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UYG
GGLL
Сравнение UYG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 3.24 | -3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 3.58 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.37 | -5.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 19.61 | -20.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 3.24 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.80 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между UYG и GGLL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и GGLL
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и GGLL
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -52.81% | -45.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -38.39% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -27.39% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -15.51% | -48.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 10.52% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 19.62% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 39.89% | -16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 61.32% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 55.21% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 55.21% | -14.14% |