PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-3.57%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UYG и GGLL

UYG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

UYG vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

3.24

-3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

3.58

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.37

-5.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

19.61

-20.42

UYG vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

3.24

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.80

-0.81

Корреляция

Корреляция между UYG и GGLL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и GGLL

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности GGLL в 5.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и GGLL

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-52.81%

-45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-38.39%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-27.39%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-15.51%

-48.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

10.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

19.62%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

39.89%

-16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

61.32%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

55.21%

-19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

55.21%

-14.14%