PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с SMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UXPIX returned -20.32%/yr vs 17.76%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -20.32% против 17.76% соответственно.

UXPIX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-13.87%
С начала года
-19.30%
1 год
-32.19%
3 года*
-22.68%
5 лет*
-16.81%
10 лет*
-20.32%

SMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
49.67%
С начала года
58.51%
1 год
95.23%
3 года*
-13.06%
5 лет*
0.13%
10 лет*
17.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-19.30%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		58.51%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UXPIX and SMPIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.63

The correlation between UXPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с UCPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с UHPIXUXPIX с UIPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с BTCFXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

UXPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.79

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.20

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.23

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

11.36

-12.85

UXPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и SMPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-94.52%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.22%

-22.72%

-12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.82%

-94.52%

+29.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.38%

-94.52%

+19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.98%

-94.52%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-76.08%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.57%

-57.69%

-24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.03%

8.45%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 8.30%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 23.55%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

23.55%

-15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

43.93%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

53.89%

-21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

71.91%

-38.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

59.82%

-24.87%

Сравнение комиссий UXPIX и SMPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SMPIX в 8.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		4.10%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and SMPIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to UXPIX (8.30%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор