PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, UXPIX returned -21.04%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -21.04% против 19.54% соответственно.

UXPIX

1 день
4.56%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.92%
1 год
-29.35%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-15.51%
10 лет*
-21.04%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-25.44%-36.55%-33.25%29.63%-37.30%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between UXPIX and SMPIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.63

The correlation between UXPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

UXPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.83

-3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.96

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.45

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

18.55

-20.06

UXPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и SMPIX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-94.52%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.14%

-22.72%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.24%

-94.52%

+30.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.97%

-94.52%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.30%

-94.52%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.46%

-75.35%

-24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.52%

-57.65%

-24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

7.88%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 11.10%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

25.81%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

41.29%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

51.82%

-19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

71.60%

-37.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

59.66%

-24.61%

Сравнение комиссий UXPIX и SMPIX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и SMPIX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and SMPIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to UXPIX (11.10%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор