Сравнение UXPIX с RYTPX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UXPIX returned -20.15%/yr vs -16.73%/yr for RYTPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXPIX charges 1.78%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции UXPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -20.15% против -16.73% соответственно.
UXPIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -12.02%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -30.82%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -16.54%
- 10 лет*
- -20.15%
RYTPX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -13.65%
- С начала года
- -15.70%
- 1 год
- -26.72%
- 3 года*
- -26.13%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- -16.73%
Сравнение доходности по годам UXPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -17.98% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -15.70% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between UXPIX and RYTPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between UXPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
UXPIX
RYTPX
Сравнение UXPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.60 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и RYTPX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.49%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -99.92% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -29.99% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.82% | -68.03% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.38% | -75.66% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.96% | -96.13% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -99.92% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -82.38% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 17.21% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и RYTPX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 6.51% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 20.01% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 25.08% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 33.96% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.94% | 257.87% | -222.93% |
Сравнение комиссий UXPIX и RYTPX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и RYTPX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности RYTPX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.10% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.03% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and RYTPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.36%) compared to RYTPX (6.51%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.49% vs RYTPX's -99.92%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор