Сравнение UXPIX с BTCFX
UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UXPIX returned -23.25%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности UXPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.
UXPIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -23.25%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -20.18%
BTCFX
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- -40.75%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -2.74% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -26.38% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between UXPIX and BTCFX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
UXPIX
BTCFX
Сравнение UXPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.42 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.02 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UXPIX и BTCFX
Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -77.89% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.54% | -50.35% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.40% | -50.35% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -49.51% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.50% | -35.95% | -46.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 29.34% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXPIX и BTCFX
ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 9.53% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 34.56% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 43.97% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 55.41% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 55.41% | -19.89% |
Сравнение комиссий UXPIX и BTCFX
UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXPIX и BTCFX
Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 38.01% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
UXPIX and BTCFX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to BTCFX (9.53%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.47% vs BTCFX's -77.89%.
BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор