PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UXPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UXPIX returned -23.58%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UXPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности UXPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXPIX показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

UXPIX

1 день
4.56%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.92%
1 год
-29.35%
3 года*
-23.58%
5 лет*
-15.51%
10 лет*
-21.04%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		-15.73%-40.68%-0.70%-23.81%19.33%-2.69%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between UXPIX and BTCFX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short International Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с UXPIX:
UXPIX с UVPIXUXPIX с DRCVXUXPIX с UCPIXUXPIX с BLPIXUXPIX с BRPIXUXPIX с PMPIXUXPIX с UHPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

UXPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXPIX
Ранг доходности на риск UXPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.96

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-1.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.85

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.80

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.35

-0.17

UXPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXPIX на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCFX равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXPIX и BTCFX

Максимальная просадка UXPIX за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.48%

-77.89%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.14%

-53.40%

+19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.24%

-53.40%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.46%

-51.97%

-47.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.52%

-36.09%

-46.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

31.54%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UXPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) составляет 11.10%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UXPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

12.95%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

34.68%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

44.48%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

55.31%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

55.31%

-20.26%

Сравнение комиссий UXPIX и BTCFX

UXPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXPIX и BTCFX

Дивидендная доходность UXPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
UXPIX
ProFunds Ultra Short International Fund		3.92%3.30%0.00%3.97%0.00%0.00%0.00%0.90%

Часто задаваемые вопросы

UXPIX and BTCFX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.95%) compared to UXPIX (11.10%). In terms of maximum drawdown, UXPIX dropped -99.48% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор