Сравнение UXJL с UDEC
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and UDEC (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. UXJL is actively managed, while UDEC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for UDEC.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и UDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у UDEC с доходностью 5.14%.
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDEC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и UDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 5.14% | 7.75% |
Correlation
The correlation between UXJL and UDEC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. UDEC — Ранг доходности на риск
UXJL
UDEC
Сравнение UXJL c UDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.91 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и UDEC
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки UDEC в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и UDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -13.37% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.15% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.16% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и UDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | UDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 6.53% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.18% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 8.02% | +5.88% |
Сравнение комиссий UXJL и UDEC
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UDEC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и UDEC
Ни UXJL, ни UDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UXJL and UDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UDEC is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and UDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.79% for UDEC.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и UDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор