PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с MAYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и MAYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJL показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у MAYU с доходностью 8.35%.


UXJL

1 день
0.82%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
11.53%
С начала года
10.45%
1 год
20.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
19.98%

MAYU

1 день
0.78%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
9.12%
С начала года
8.35%
1 год
16.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и MAYU


Correlation

The correlation between UXJL and MAYU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г.

0.99

The correlation between UXJL and MAYU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF

Доходность на риск

UXJL vs. MAYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL
Ранг доходности на риск UXJL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJL: 6363
Ранг коэф-та Мартина

MAYU
Ранг доходности на риск MAYU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c MAYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXJLMAYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.79

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

7.65

+0.65

UXJL vs. MAYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXJL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYU равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXJL и MAYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXJL и MAYU

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки MAYU в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и MAYU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLMAYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-15.37%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.14%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.41%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.25%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.14%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и MAYU

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что UXJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLMAYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.25%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.33%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

11.71%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

12.91%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

12.91%

+1.49%

Сравнение комиссий UXJL и MAYU

UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MAYU в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и MAYU

Ни UXJL, ни MAYU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, UXJL and MAYU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UXJL has higher volatility (3.76%) compared to MAYU (3.25%). In terms of maximum drawdown, UXJL dropped -10.29% vs MAYU's -15.37%.

On 1-year performance, UXJL leads with 20.73% vs 16.31% for MAYU. On fees, MAYU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MAYU has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UXJL has performed better with a 20.73% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

UXJL and MAYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.74% for MAYU.

UXJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и MAYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор