Сравнение UXJL с MAYU
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, UXJL returned 20.73% vs 16.31% for MAYU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for MAYU.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и MAYU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у MAYU с доходностью 8.35%.
UXJL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.98%
MAYU
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам UXJL и MAYU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.45% | 8.62% |
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 8.35% | 7.54% |
Correlation
The correlation between UXJL and MAYU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between UXJL and MAYU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. MAYU — Ранг доходности на риск
UXJL
MAYU
Сравнение UXJL c MAYU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | MAYU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.79 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.65 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и MAYU
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки MAYU в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и MAYU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -15.37% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.14% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.41% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.25% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.14% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и MAYU
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что UXJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.25% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.33% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 11.71% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.91% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.91% | +1.49% |
Сравнение комиссий UXJL и MAYU
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MAYU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и MAYU
Ни UXJL, ни MAYU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UXJL and MAYU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UXJL has higher volatility (3.76%) compared to MAYU (3.25%). In terms of maximum drawdown, UXJL dropped -10.29% vs MAYU's -15.37%.
On 1-year performance, UXJL leads with 20.73% vs 16.31% for MAYU. On fees, MAYU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MAYU has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJL has performed better with a 20.73% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAYU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and MAYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.74% for MAYU.
UXJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и MAYU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор