PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJL показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.


UXJL

1 день
0.46%
1 месяц
5.57%
С начала года
12.29%
6 месяцев
12.01%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и QMAR


Correlation

The correlation between UXJL and QMAR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

UXJL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UXJL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXJLQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.91

+1.00

Просадки

Сравнение просадок UXJL и QMAR

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и QMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-19.83%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.21%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.28%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и QMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

6.08%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.96%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

13.85%

+0.03%

Сравнение комиссий UXJL и QMAR

UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и QMAR

Ни UXJL, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UXJL and QMAR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

UXJL and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UXJL is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.90% for QMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор