Сравнение UXJL с QCLN
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - UXJL is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. UXJL is actively managed, while QCLN is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 46.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам UXJL и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 52.00% | 22.62% |
Correlation
The correlation between UXJL and QCLN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. QCLN — Ранг доходности на риск
UXJL
QCLN
Сравнение UXJL c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.20 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и QCLN
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -76.18% | +65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -21.47% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -43.44% | +41.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 34.68% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 37.96% | -24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 34.90% | -21.02% |
Сравнение комиссий UXJL и QCLN
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и QCLN
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and QCLN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for UXJL.
UXJL is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор