PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJL показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 5.08%.


UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и BUFD


Correlation

The correlation between UXJL and BUFD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Доходность на риск

UXJL vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL

BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UXJL vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXJLBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.00

+0.87

Просадки

Сравнение просадок UXJL и BUFD

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и BUFD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-10.75%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.15%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.97%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и BUFD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

5.19%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

7.73%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

7.55%

+6.35%

Сравнение комиссий UXJL и BUFD

UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и BUFD

Ни UXJL, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, UXJL and BUFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

UXJL and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.95% for BUFD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор