Сравнение UXJA с FDL
UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - UXJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. UXJA is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, UXJA returned 25.34% vs 26.71% for FDL. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности UXJA и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJA показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.
UXJA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.05%
FDL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.97M | $49.30M | $42.41M | |
| $50.11K | $64.18K | $76.75K |
Сравнение доходности по годам UXJA и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 14.20% | 14.47% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.60% | 12.38% |
Correlation
The correlation between UXJA and FDL is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.22 |
The correlation between UXJA and FDL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJA vs. FDL — Ранг доходности на риск
UXJA
FDL
Сравнение UXJA c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJA | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 6.28 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 14.78 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJA и FDL
Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -65.93% | +45.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -4.27% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.60% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -9.59% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.81% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJA и FDL
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 4.64% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.48% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 8.63% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 11.88% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.43% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.16% | +1.24% |
Сравнение комиссий UXJA и FDL
UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJA и FDL
UXJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.58% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJA and FDL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJA has higher volatility (4.64%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, UXJA dropped -20.01% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 26.71% vs 25.34% for UXJA. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 26.71% return vs 25.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for UXJA.
UXJA is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXJA и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор