PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXJA с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXJA с FBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, UXJA returned 29.61% vs 19.61% for FBUF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности UXJA и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJA показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.32%.

UXJA

1 день
-0.67%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.51%
1 год
29.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJA и FBUF

2026 (YTD)2025
UXJA
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January		11.66%13.93%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%12.11%

Correlation

The correlation between UXJA and FBUF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between UXJA and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с UXJA:
UXJA с BAMUUXJA с DCMTUXJA с CPSPUXJA с FDLUXJA с IBICUXJA с PMMYUXJA с GRID
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

UXJA vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJA c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXJAFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.63

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.55

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.51

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

15.68

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXJA vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXJA на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXJA и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXJAFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.47

-0.43

Просадки

Сравнение просадок UXJA и FBUF

Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXJAFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-11.09%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-5.61%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.22%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.38%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.25%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJA и FBUF

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что UXJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXJAFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.11%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

5.37%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

7.49%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

9.55%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

9.55%

+9.04%

Сравнение комиссий UXJA и FBUF

UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJA и FBUF

UXJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%
UXJA
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UXJA and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UXJA has higher volatility (3.40%) compared to FBUF (1.11%). In terms of maximum drawdown, UXJA dropped -20.01% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, UXJA leads with 29.61% vs 19.61% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 29.61% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for UXJA.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJA и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор