Сравнение UXJA с PMOC
UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности UXJA и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJA показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.77%.
UXJA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJA и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 8.51% | 2.30% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
Correlation
The correlation between UXJA and PMOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJA vs. PMOC — Ранг доходности на риск
UXJA
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UXJA c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJA | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJA и PMOC
Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJA | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -1.50% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.19% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -0.21% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJA и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJA | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 2.40% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 2.40% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 2.40% | +16.29% |
Сравнение комиссий UXJA и PMOC
UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJA и PMOC
Ни UXJA, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UXJA and PMOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
UXJA and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для UXJA и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор