Сравнение UXJA с COMT
UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. UXJA is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, UXJA returned 24.93% vs 25.27% for COMT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UXJA charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности UXJA и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJA показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.
UXJA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам UXJA и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 8.51% | 14.47% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | 0.63% |
Correlation
The correlation between UXJA and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | -0.04 |
The correlation between UXJA and COMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJA vs. COMT — Ранг доходности на риск
UXJA
COMT
Сравнение UXJA c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJA | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.63 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 6.99 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJA и COMT
Максимальная просадка UXJA за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJA и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -51.89% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -15.58% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -15.58% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -24.00% | +21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.65% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJA и COMT
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 5.19% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJA | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 19.24% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 21.45% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 21.13% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.86% | -0.17% |
Сравнение комиссий UXJA и COMT
UXJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJA и COMT
UXJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJA and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJA has higher volatility (5.19%) compared to COMT (5.02%). In terms of maximum drawdown, UXJA dropped -20.01% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 25.27% vs 24.93% for UXJA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.27% return vs 24.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.
COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.00% for UXJA.
UXJA is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for UXJA and 0.48% for COMT.
UXJA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXJA и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор