PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UXI с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

UXI и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UXI и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UXI и TSMX

2026 (YTD)20252024
UXI
ProShares Ultra Industrials		6.54%28.84%-4.84%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

UXI

1 день
6.35%
1 месяц
-16.89%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.52%
1 год
41.43%
3 года*
28.34%
5 лет*
10.80%
10 лет*
18.08%

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с SOXLUXI с UYMUXI с VGTUXI с UPRO
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий UXI и TSMX

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
UXI
ProShares Ultra Industrials

Доходность на риск

UXI vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXITSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.95

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.08

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

6.59

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

20.50

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXITSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.95

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.01

-0.74

Корреляция

Корреляция между UXI и TSMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и TSMX

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TSMX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.77%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UXI и TSMX

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

UXITSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-63.80%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-34.93%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-25.94%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-16.74%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

11.22%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и TSMX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.07%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UXITSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

29.06%

-15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

54.61%

-31.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

77.49%

-38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

81.26%

-45.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

81.26%

-42.05%