Сравнение UXI с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

UXI и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UXI и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UXI и TSMG

	2026 (YTD)	2025
UXI ProShares Ultra Industrials	10.35%	24.62%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

UXI

1 день: 3.58%

1 месяц: -15.83%

С начала года: 10.35%

6 месяцев: 10.95%

1 год: 44.98%

3 года*: 29.86%

5 лет*: 11.58%

10 лет*: 18.50%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Industrials

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с UXI:

UXI с DUSL UXI с XLI UXI с AIRR UXI с SOXL UXI с UYM UXI с VGT UXI с UPRO

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий UXI и TSMG

UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

UXI

ProShares Ultra Industrials

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

UXI vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UXI	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	2.94	-1.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	3.06	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.39	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.90	6.67	-4.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.00	20.63	-13.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UXI	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	2.94	-1.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	1.04	-0.77

Корреляция

Корреляция между UXI и TSMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и TSMG

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UXI ProShares Ultra Industrials	0.74%	0.90%	0.18%	0.21%	0.24%	0.03%	0.29%	0.58%	0.37%	0.24%	0.38%	0.41%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UXI и TSMG

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UXI	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.01%	-63.67%	-25.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.52%	-35.29%	+10.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.25%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-66.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.83%	-24.61%	+8.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.73%	-18.24%	-4.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.64%	11.41%	-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UXI	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.38%	28.00%	-14.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.60%	54.68%	-31.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	39.43%	77.04%	-37.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.54%	81.23%	-45.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	39.22%	81.23%	-42.01%

Сравнение UXI с TSMG

Доходность

Сравнение доходности UXI и TSMG

Сравнение доходности по годам UXI и TSMG

Доходность по периодам

UXI

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UXI и TSMG

Доходность на риск

UXI vs. TSMG — Ранг доходности на риск

UXI

TSMG

Сравнение UXI c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UXI vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и TSMG

Просадки

Сравнение просадок UXI и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)