Сравнение UXI с TERG
UXI (ProShares Ultra Industrials) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UXI is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXI charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UXI и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
UXI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 25.08%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 36.72%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 19.40%
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXI и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 24.42% | 6.11% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between UXI and TERG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXI vs. TERG — Ранг доходности на риск
UXI
TERG
Сравнение UXI c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 9.47 | -9.18 |
Просадки
Сравнение просадок UXI и TERG
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXI | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -49.52% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -17.07% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -13.75% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXI | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 138.78% | -107.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 138.78% | -102.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 138.78% | -99.36% |
Сравнение комиссий UXI и TERG
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и TERG
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.66% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UXI and TERG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.
UXI has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UXI и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор