Сравнение UXI с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
UXI и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UXI и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 30.95% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и HOOG
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
UXI vs. HOOG — Ранг доходности на риск
UXI
HOOG
Сравнение UXI c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.30 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.50 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.53 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 1.11 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.30 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UXI и HOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и HOOG
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и HOOG
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -86.94% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -86.94% | +62.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -84.94% | +69.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -30.17% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 41.37% | -34.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 35.44% | -22.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 100.78% | -77.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 143.11% | -103.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 143.62% | -108.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 143.62% | -104.40% |